В общем, индикаторы перекупленности и перепроданности могут быть мощными инструментами в арсенале трейдера, но они требуют осознанного использования и комбинирования с другими аналитическими подходами. Это поможет трейдерам принимать более обоснованные и безопасные торговые решения. Если же рынок движется в тренде, сигналы, формирующиеся в рамках данных индикаторов, будут, чаще всего, ложными. Вы можете самостоятельно отследить такую тенденцию на исторических данных движения цены любого актива. Также мы детально рассматриваем поведения индикаторов RSI и Stochastic на 10-м занятии онлайн-курса «Трейдинг. Перегретость рынка устанавливают в основном с помощью осцилляторов — индикаторов, работающих в рамках определенного диапазона.

Сигнал на продажу формируется, когда индикатор заходит в зону перекупленности, а затем выходит из нее. Например, в точках, отмеченных на графиках индикаторов синими стрелками на следующем слайде. Созданный им индекс входит в группу важнейших осцилляторов технического анализа. Он был создан с учетом суточного интервала, но вы должны знать, что когда он был изобретен, вычислительные возможности были намного меньше, чем сейчас. Сегодня Williams’ %R также обычно используется на более коротких временных интервалах. Гистограмма (показывает разницу между линией MACD и сигнальной линией).

Лучший индикатор перекупленности и перепроданности

Значения стохастического осциллятора измеряются в процентах, и колеблется он в диапазоне от 0 до 100. Аналогично, перепроданностью называется такая ситуация, когда все потенциальные продавцы уже вошли в короткую позицию и активными остались, по большей части, одни лишь покупатели. Иными словами, вход рынка в зону перепроданности, означает скорый разворот цены вверх.

Ограничения и риски использования индикаторов RSI и Стохастик

Уэллсом Уайлдером-младшим и представленный в книге 1978 года «Новые концепции технических торговых систем», представляет собой средство измерения импульса изменения курса акций. Для дальнейшей проверки сигналов на покупку и продажу, создаваемых показаниями стохастика перекупленности и перепроданности, трейдеры также ищут расхождения и пересечения сигнальных линий. Дивергенция возникает, когда ценовое движение достигает нового максимума или минимума, а стохастический осциллятор не может последовать этому примеру. Как правило, дивергенция предшествует развороту тренда, поскольку известно, что ценовой импульс (измеряемый стохастическим осциллятором) меняет направление раньше, чем сама цена. Например, на изображении ниже цена достигает нового минимума, но стохастическому осциллятору не удается достичь более низкого уровня, чем предыдущие значения. Будучи центрированным осциллятором, MACD не имеет установленного графического диапазона.

• Дивергенция наблюдается, когда цена инструмента достигает новых максимумов или минимумов, а значение RSI при этом меньше или больше относительно предыдущих рекордов соответственно.
• То же самое верно, когда RSI падает ниже 30, поднимается выше 30, а затем снова падает, не пересекая линию перепроданности.
• При использовании индикаторов RSI (Индекс относительной силы) и Стохастик важно учитывать их ограничения и связанные с ними риски, чтобы принимать более обоснованные решения.
• Тогда, благодаря использованию этих границ, вход в рынок осуществляется более корректно.

Индикаторы перекупленности и перепроданности в трейдинге

Аналитическая концепция поддержки и сопротивления гласит, что когда цена достигает экстремального порога перекупленности или перепроданности, она разворачивается. По этой причине показания стохастика перекупленности интерпретируются как медвежьи сигналы (продажи), поскольку ожидается, что ценовой импульс будет двигаться в противоположном направлении. И наоборот, показатели перепроданности считаются бычьими сигналами (покупки), предвосхищающими импульс роста цены.

Этот индикатор также можно использовать для выявления расхождений, что поможет вам принимать более обоснованные инвестиционные решения. Входите в рынок именно тогда, когда тренд разворачивается, и максимизируйте свою прибыль, оставаясь на рынке в долгосрочной перспективе. Существуют индикаторы, которые помогут вам найти такие зоны быстро и без усилий, но вы должны знать, как правильно их использовать. Стохастик — покажет зоны перекупленности и перепроданности и не только. Автор Стохастика Джон Лейн на протяжении 60 лет успешно торговал по этому индикатору.

Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Отбор производился по легкости интерпретации и точности сигналов.

Как использовать рыночную перекупленность и перепроданность в торговле

MACD также способен дать некоторое представление об условиях перекупленности и перепроданности. Когда MACD пересекает сигнальную линию, это может сигнализировать об условиях перепроданности, побуждая трейдеров покупать. Когда MACD опускается ниже этой линии, это сигнализирует об условиях перекупленности и может инициировать продажу. Трейдеры знакомы с уровнями коррекции Фибоначчи, но эти линии поддержки и сопротивления могут быть полезны при определении позиций перекупленности и перепроданности на основе последних движений графика. Лучшим решением для трейдера является ничего неделание в моменты перекупленности и перепроданности. Однако как можно заметить, что при устойчивом тренде индикаторы дают много ложных сигналов.

Многие трейдеры, использующие осциллятор процентного диапазона Вильямса, используют более консервативные уровни перекупленности и перепроданности. То есть возникает сильный дисбаланс интересов между быками и медведями, который рынок стремиться устранить с помощью изменения направления ценового движения. Стохастический осциллятор со значением 80 или выше считается показателем состояния перекупленности, а со значением 20 или ниже указывают на статус перепроданности. Как и RSI, по обзор брокера отзовник форекс умолчанию для cтохастического осциллятора установлено 14 периодов.

Приведённые индикаторы, показывающие уровни перепроданности и перекупленности, следует использовать с изрядной долей осторожности, так как при трендовом движении они могут давать большое количество ложных сигналов. Опытные трейдеры понимают, что перекупленность и перепроданность — это лишь один из множества факторов, влияющих на рыночные движения. Чтобы максимально эффективно использовать эти индикаторы, важно проводить комплексный анализ рынка и избегать открытия позиций, основанных исключительно на показаниях RSI или Стохастика.